冲击对油价预期的影响改变了吗？异方差代理向量自回归的证据

Have the Effects of Shocks to Oil Price Expectations Changed? Evidence from Heteroskedastic Proxy Vector Autoregressions

【作者】 Martin Bruns ; Helmut Lütkepohl

【关键词】 Structural vector autoregression  ; heteroskedastic VAR  ; proxy VAR  ; crude oil market  ;

2023
德国经济研究所
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基于结构向量自回归（VAR）模型的原油市场研究通常假设时间不变模型和冲击传递，或者考虑时变模型和冲击传播。我们假设了一个具有时不变斜率系数的异方差简化形式VAR模型，并在包括关键宏观经济变量的全球原油市场模型中测试了时变脉冲响应。我们发现，在过去几十年中，冲击对油价预期的传递发生了变化，这可归因于异方差。

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