具有比通过异方差识别的变量更多冲击的结构向量自回归模型

Structural Vector Autoregressive Models with More Shocks than Variables Identified via Heteroskedasticity

【作者】 Helmut Lütkepohl

【关键词】 Structural vector autoregression  ; identification through heteroskedasticity  ; structural shocks Frei zugängliche Version: (econstor)http://hdl.handle.net/10419/218992  ;

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在传统的结构向量自回归(VAR)模型中,假设模型中变量的数量最多为结构冲击的数量。指出异方差可以用来识别比变量更多的冲击。然而,即使存在异方差,可以识别的冲击数量也是有限的。提供了许多结果,使研究人员能够评估有多少冲击可以从特定形式的异方差中识别出来。

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