为了识别影响经济变量的结构性冲击，需要对结构向量自回归（SVAR）模型的参数施加限制。经济理论是这种限制的主要来源。然而，只有过度识别的限制才能用统计方法进行测试，这限制了许多刚刚识别的SVAR模型的统计验证。在本研究中，为SVAR模型开发了贝叶斯推理，其中通过马尔可夫切换异方差来识别结构参数。在这样的模型中，在同性恋的情况下，仅仅是识别的限制会变得过度识别，并且可以进行测试。导出了一组参数限制条件，在此条件下全局识别结构矩阵，并使用Savage Dickey密度比来评估识别条件的有效性。为此，定义了一个新的概率分布，它推广了β、F和复合伽马分布。作为一个经验例子，使用异方差作为额外的识别手段来比较货币模型。实证结果支持了利率反应函数中包含货币的模型。