周末效应：一个交易机器人与分数积分分析

The Weekend Effect: A Trading Robot and Fractional Integration Analysis

【作者】 Guglielmo Maria Caporale ; Luis Gil-Alana ; Alex Plastun ; Inna Makarenko

【关键词】 Efficient Market Hypothesis  ; weekend effect  ; trading strategy Frei zugängliche Version: (econstor)http://hdl.handle.net/10419/97492  ;

2014
德国经济研究所
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本文为周末效应提供了一些新的实证证据，周末效应是金融市场中最常见的异常现象之一。使用了两种不同的方法：（i）交易机器人方法，通过复制交易者的行为来检查是否存在这种异常现象，从而产生可利用的利润机会；（ii）用于估计（分数）积分参数d的分数积分技术。结果表明，旨在利用周末效应的交易策略可以产生额外利润，但仅在黄金和股票市场的少数情况下，而在外汇市场的大多数情况下，它们似乎是有利可图的。此外，积分的最低阶数通常出现在周一，这可以被视为周末效应的额外证据。

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