通过波动性变化识别结构向量自回归
Identifying Structural Vector Autoregressions via Changes in Volatility
【作者】 Helmut Lütkepohl
【关键词】 Markov switching model ; vector autoregression ; heteroskedasticity ; vector GARCH ; conditional heteroskedasticity Frei zugängliche Version: (econstor)http://hdl.handle.net/10419/68453 ;
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