非基础性冲击的基本问题

Fundamental Problems with Nonfundamental Shocks

【作者】 Helmut Lütkepohl

【关键词】 Structural vector autoregression  ; moving average representation  ; vector autoregressive moving average process  ; impulse response analysis  ; factor augmented VAR  ; Bayesian VAR Frei zugängliche Version: (econstor)http://hdl.handle.net/10419/61317  ;

2012
德国经济研究所
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经济主体使用未纳入计量经济模型的信息被视为非基础冲击在计量经济模型中重要的可能原因。通过考虑根在复杂单位圆中的移动平均（MA）表示，在结构向量自回归（SVAR）分析中允许非基本冲击是对该问题的可能回应。提出了将非基础性视为省略变量问题而不是单位圆中的MA根问题的例子。遗漏变量问题总是潜伏在SVAR分析以及其他计量经济学研究的背景中，不可避免。在SVAR分析中，它甚至比关于非基础性冲击的文献所暗示的问题更大。尽管如此，SVAR仍然是进行实证分析的有用工具。

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