欧洲电力批发价格的趋同？一种卡尔曼滤波器方法

Convergence of Electricity Wholesale Prices in Europe? A Kalman Filter Approach

【作者】 Georg Zachmann

【关键词】 Electricity prices  ; European integration  ; Time series analysis Frei zugängliche Version: (econstor)http://hdl.handle.net/10419/18363  ;

2005
德国经济研究所
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这项研究检验了一种假设，即欧洲电力部门正在进行的重组过程，以及市场参与者对新法律框架的适应，导致电力批发日前价格趋于无套利。使用2002年至2004年荷兰-德国和丹麦-德国边境的每小时跨境容量拍卖结果以及各自的现货价格。我们估计了一个基于一个价格定律（LOP）的时变系数模型。这些估计的结果用于计算LOP的收敛速度。虽然德荷价格和德西丹麦价格明显朝着无套利的方向发展，但德国和东丹麦价格并没有表现出显著的趋同。

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