经济学家经常试图估计未观察到的变量，代表经济变量的“平衡”或“预期”值，作为评估这些变量的观察到的、实现的值的基准。这种比较通常被用作经济政策指标，例如，以实际国内生产总值与潜在国内生产总值之比衡量的产出差距，通常被用作评估通胀压力时过度需求的衡量标准。为了估计这些未观察到的变量，一种流行的方法是所谓的半结构方法，它包括：Hodrick-Prescott多元滤波器（由Laxton和Tetlow开发，1992年）和卡尔曼滤波器（见Harvey，1992和Cuthberson等人，1992）。本文表明了这两种方法是紧密联系在一起的，具体地说，它解释了如何使用卡尔曼滤波器再现Hodrick-Prescott多元滤波器。能够做到这一点至少有两个可能的优势。首先，传统的HPMV滤波器。。。