本文考虑了在美国不可再生能源——原油、天然气和烟煤价格的长期演变过程中，持续性是否发生了变化的问题。我们的主要贡献是在测试持久性中断时允许结构中断，从而将确定性中断的影响与随机中断的影响区分开来，并推进了关于不可再生资源价格持久性特性的现有文献。结果清楚地表明了在测试持久性断裂时指定结构断裂的重要性，而我们的发现对结构断裂的确切日期是可靠的。我们的分析得出，煤炭和天然气价格在整个演变过程中都是趋势稳定的，而石油价格在20世纪70年代表现出持续性的突破。研究结果表明，尤其是煤炭市场仍然是基本面驱动的，而石油市场的外生冲击已经占主导地位。因此，我们的结果对因果分析和预测中处理能源资源价格具有重要意义。
