天然气和石油市场的波动性

Volatility in Natural Gas and Oil Markets

【作者】 Robert S. Pindyck

2003-06
美国麻省理工学院能源与环境政策研究中心
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利用每日期货价格数据，我考察了自1990年以来天然气和原油价格的波动行为。我测试了波动是否有显著趋势，安然公司倒闭期间波动是否有短期增加，以及天然气和原油价格波动是否相互关联。我还衡量了波动性冲击的持续性，并讨论了其对天然气和石油相关或有索赔的影响。

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