德国能源价格指数的长记忆

Long Memory in German Energy Price Indices

【作者】 Carlos P. Barros ; Guglielmo Maria Caporale ; Luis A. Gil-Alana

【关键词】 Energy prices  ; Germany  ; fractional integration  ; persistence  ; breaks and outliers Frei zugängliche Version: (econstor)http://hdl.handle.net/10419/61404  ;

2012
德国经济研究所
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本研究采用分数积分建模框架，考察了德国硬煤、褐煤、矿物油和天然气能源价格指数（特别是进出口价格以及生产者和消费者价格）的长记忆特性。该分析是利用2000年1月至2011年8月的月度数据进行的。结果表明，当不允许中断时，序列中存在非平稳长记忆（积分阶数等于或高于1）。然而，内生断裂试验表明，除检测到两次断裂的褐煤生产者价格外，所有系列中都有一次断裂。当考虑到这种中断，并考虑到自相关扰动时，几乎在所有情况下都能发现均值回归的证据。

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