我们以孟加拉国、中华人民共和国、印度尼西亚、印度、日本、斯里兰卡、泰国和越南这8个亚洲经济体为例，使用面板VAR模型研究了2000-2006年期间能源价格和粮食价格之间的联系。我们的研究结果证实，能源价格（石油价格）对食品价格有显著影响。根据脉冲响应函数的结果，农产品价格对油价的任何冲击都有正向响应。方差分解结果表明，石油价格在农产品价格波动中所占份额最大。在第二个时期，食品价格波动的4.81%和第20个时期的62.49%由油价波动解释。我们提供新的政策见解。因为我们还发现，生物燃料价格对食品价格的影响在统计上是显著的，但对食品价格差异的解释不到2%。然而，通过增加对生物燃料的需求，特别是在发达国家，人们应该更加关注全球农产品价格的上涨，并危及粮食安全，特别是脆弱经济体的粮食安全

本文估计了一个双变量VAR-GARCH（1,1）模型来检验食品和能源价格之间的联系。所采用的框架适用于分析平均值和波动性溢出效应，并考虑到最近四个事件可能导致的参数变化，即：1）2006年粮食危机，2）布伦特石油泡沫，3）可再生燃料标准（RFS）政策的引入，以及4）2008年全球金融危机。实证研究结果表明，食品与石油和乙醇价格之间存在显著联系。此外，所考虑的四个事件具有混合影响，2006年粮食危机和2008年金融危机导致所考虑的价格系列之间的（波动性）溢出发生了最显著的变化。

我们以孟加拉国、中华人民共和国、印度尼西亚、印度、日本、斯里兰卡、泰国和越南这8个亚洲经济体为例，使用面板VAR模型研究了2000-2006年期间能源价格和粮食价格之间的联系。我们的研究结果证实，能源价格（石油价格）对食品价格有显著影响。根据脉冲响应函数的结果，农产品价格对油价的任何冲击都有正向响应。方差分解结果表明，石油价格在农产品价格波动中所占份额最大。在第二个时期，食品价格波动的4.81%和第20个时期的62.49%由油价波动解释。我们提供新的政策见解。因为我们还发现，生物燃料价格对食品价格的影响在统计上是显著的，但对食品价格差异的解释不到2%。然而，通过增加对生物燃料的需求，特别是在发达国家，人们应该更加关注全球农产品价格的上涨，并危及粮食安全，特别是脆弱经济体的粮食安全。