全球冲击是越南货币危机的主要指标吗？

Are Global Shocks Leading Indicators of A Currency Crisis in Viet Nam?

【作者】 Anh, Pham Thi Hoang

2017-03
亚洲开发银行研究所
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我们的目标是根据1996年至2016年2月期间的预警系统，确定越南货币危机的主要指标。我们发现，在三个模型中，全球金融冲击（如区域和全球金融危机，以及美国和中华人民共和国等最大经济体货币政策的意外变化）和国内信贷增长率是越南货币危机的主要指标。贸易平衡赤字、国际储备和越盾估值过高也是很好的指标。此外，根据外汇市场压力和平行市场溢价定义货币危机或外汇市场动荡的模型，窗口期为2个月，在预测越南货币危机方面表现出色。实证结果表明，预测真正的货币危机的概率为77.5%。

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