基于DSGE模型的非模型变量预测

DSGE Model-Based Forecasting of Non-modelled Variables

【作者】 Frank Schorfheide, ; Keith Sill ; Maxym Kryshko

2009-04-08
美国国家经济研究局
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本文开发并说明了一种简单的方法，用于为模型中未明确出现的变量（非核心变量）生成基于DSGE模型的预测。我们使用类似于动态因子模型中测量方程的辅助回归，将非核心变量与DSGE模型的状态变量联系起来。非核心变量的预测是通过将其测量方程应用于DSGE模型生成的状态变量预测而获得的。使用中等规模的新凯恩斯DSGE模型，我们应用我们的方法来生成和评估PCE通胀、核心PCE通货膨胀、失业率和住房开工的递归预测，以及用于估计DSGE模型的七个变量的预测。

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