具有符号限制的VAR的推理

Inference for VARs Identified with Sign Restrictions

【作者】 Hyungsik Roger Moon, ; Frank Schorfheide, ; Eleonora Granziera ; Mihye Lee

2011-06-16
美国国家经济研究局
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有一种快速增长的文献通过对内生变量子集对特定结构冲击的响应施加符号限制来部分识别结构向量自回归（SVAR）（符号限制SVAR）。到目前为止，所使用的方法只是从贝叶斯的角度来证明的。本文提出了符号受限SVAR脉冲响应函数的误差带构造方法，这些方法从频率论的角度来看是有效的。我们还提供了在实证应用的背景下对频率论和贝叶斯误差带的比较——前者的宽度可能是后者的两倍。

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