我们提供了一种新的方法来估计线性预测池中的时变权重，我们称之为动态池，并用它来研究1992年至2011年有和没有金融摩擦的DSGE模型对产出增长和通货膨胀的相对预测性能。我们发现了资金池权重随时间变化的有力证据，反映了一个事实，即具有金融摩擦的DSGE模型在金融危机时期产生了更好的预测，但在平静时期表现不佳。动态池的权重对环境的变化做出及时反应，从而相对于其他密度预测组合方法（如贝叶斯模型平均、最优（静态）池和等权重）实现实时预测改进。我们展示了一个处理模型不确定性的决策者如何在雷曼危机发生后立即使用动态池来进行反事实的操作（应对劳动力市场条件的差距）。