用面板Tobit模型进行预测

Forecasting with a Panel Tobit Model

【作者】 Laura Liu, ; Hyungsik Roger Moon ; Frank Schorfheide

2019-12-23
美国国家经济研究局
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我们使用具有异方差的动态面板Tobit模型来生成短截尾观测的大截面的点、集和密度预测。我们的完全贝叶斯方法使我们能够灵活地估计异质系数的横截面分布，然后像以前一样隐式地使用该分布来构建单个时间序列的贝叶斯预测。我们构建了明确针对横截面的平均覆盖概率的集合预测。我们提出了一个新的应用程序，通过比较不同版本的面板Tobit模型，预测银行层面的信用卡和住宅房地产贷款的冲销率。

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