预测石油市场

Predicting the Oil Market

【作者】 Charles W. Calomiris, ; Nida Çakır Melek ; Harry Mamaysky

2021-10-18
美国国家经济研究局
查看原文
分享到:
我们研究了许多传统的和新颖的、基于文本的变量在石油现货、期货和能源公司股票回报的样本内和样本外预测中的性能，以及石油波动性、产量和库存的变化。在控制了小样本偏差后，我们发现了样本内可预测性的证据。我们使用能源新闻文章得出的文本衡量标准，与传统变量相对立。虽然我们无法确定选择成功的样本外预测者的事前规则，但对所有可能的双变量模型的分析显示，样本外的表现高于随机变化下的预期。我们的发现为确定石油市场及其他市场的稳健预测模型提供了新的方向。

相关资源

智库报告
2023-09
下一代：人工智能实验
Gary Charness ,Brian Jabarian ,John A. List
智库报告
2023-09
利用家谱数据链接历史记录的突破：人口普查树项目
Kasey Buckles ,Adrian Haws ,Joseph Price ,Haley E.B. Wilbert
智库报告
2023-09
量化与温室气体社会成本一致的气候变化损失和损害
Marshall Burke ,Mustafa Zahid ,Noah Diffenbaugh ,Solomon M. Hsiang