结构VAR模型经常使用对同期脉冲响应的符号限制来识别。我们开发了一种方法，可以处理一组先前的分布，这些分布比传统方法目前允许的分布大得多。然后，我们开发了一个重要性采样器，它可以像传统方法一样方便地探索后验分布。这使得谨慎的先验选择和易于处理的后验采样之间现有的权衡消失了。我们使用这个框架将符号限制与模型中变量波动性的信息相结合，并表明这增强了后验推理。将该方法应用于石油市场，我们发现供应冲击在推动石油价格动态和解释海湾战争期间石油产量下降方面发挥着重要作用。

我们使用异方差中具有马尔可夫切换的结构向量自回归来研究石油期货市场中金融中介机构的状态相关交易行为。我们将期货价格波动的变化分解为交易员需求曲线斜率和需求冲击可变性的变化。我们发现，中介机构向下倾斜的需求曲线在动荡时期显著变陡。此外，中介机构自身需求冲击的方差在这些事件中翻了一番。这些发现表明，中介机构的期货定价是非线性的，当波动性高时，会增加石油生产商和加工商的对冲成本。

我们使用外部工具确定的结构向量自回归来研究欧元区非常规货币政策的宏观经济影响。该工具是在政策宣布日不同到期日欧元区主权利差的常见意外变化。我们首先表明，扩张性货币意外在降低公共和私人利率、增加经济活动、消费者价格和通胀预期方面是有效的。然而，我们也发现，这些冲击导致初级公共支出的增加，工会内部消费者价格的差异，以及内部贸易平衡的扩大。

鉴于人们对结构向量自回归分析中的排斥和长期限制越来越不满，符号限制正变得越来越流行。到目前为止，还没有技术来验证通过这种限制确定的冲击。尽管在理想的设置中，符号限制规定了感兴趣的冲击，但符号限制可能会因测量误差、数据调整或遗漏变量而无效。我们通过马尔可夫切换（MS）机制对冲击波动性的变化进行建模，并使用这种设计给数据一个反对签署限制的机会。通过考虑原油市场的一个小模型来说明这种方法。

本文建立了一个结构VAR模型来衡量一个国家的冲击如何影响其他国家的GDP。它利用贸易联系来估计冲击通过其他国家的产出波动传播的乘数效应。本文介绍了一种新的规范策略，该策略显著减少了未知的数量，并允许跨国关系随着时间的推移而变化。然后，它使用这个模型来研究冲击对11个亚洲国家、美国和经合组织其他国家的影响。该模型产生了相当好的短期预测。脉冲响应矩阵表明，这些乘数效应是巨大而显著的，可以以与双边贸易矩阵预测的截然不同的模式传递冲击。例如，由于这些产出乘数效应，对一个国家的冲击可能会对相对较小的双边贸易伙伴国家产生重大影响。