结构VAR模型经常使用对同期脉冲响应的符号限制来识别。我们开发了一种方法，可以处理一组先前的分布，这些分布比传统方法目前允许的分布大得多。然后，我们开发了一个重要性采样器，它可以像传统方法一样方便地探索后验分布。这使得谨慎的先验选择和易于处理的后验采样之间现有的权衡消失了。我们使用这个框架将符号限制与模型中变量波动性的信息相结合，并表明这增强了后验推理。将该方法应用于石油市场，我们发现供应冲击在推动石油价格动态和解释海湾战争期间石油产量下降方面发挥着重要作用。

本研究考察了欧元实施前后美国紧缩性货币政策及其传导渠道对欧元区成员国的国际溢出效应。我发现，对个别东亚经济体的实际活动和通货膨胀的多边溢出效应是不对称的，即反应主要是扩张性的，但并非完全如此。虽然1999年之前的影响是多样的，而且相当大，但在欧元实施后，反应变得更加同质，规模更小。然而，针对具体国家的不对称现象依然存在。贸易和利率以及信贷、股票和住房市场都被确定为重要的传播渠道。

鉴于人们对结构向量自回归分析中的排斥和长期限制越来越不满，符号限制正变得越来越流行。到目前为止，还没有技术来验证通过这种限制确定的冲击。尽管在理想的设置中，符号限制规定了感兴趣的冲击，但符号限制可能会因测量误差、数据调整或遗漏变量而无效。我们通过马尔可夫切换（MS）机制对冲击波动性的变化进行建模，并使用这种设计给数据一个反对签署限制的机会。通过考虑原油市场的一个小模型来说明这种方法。

有一种快速增长的文献通过对内生变量子集对特定结构冲击的响应施加符号限制来部分识别结构向量自回归（SVAR）（符号限制SVAR）。到目前为止，所使用的方法只是从贝叶斯的角度来证明的。本文提出了符号受限SVAR脉冲响应函数的误差带构造方法，这些方法从频率论的角度来看是有效的。我们还提供了在实证应用的背景下对频率论和贝叶斯误差带的比较——前者的宽度可能是后者的两倍。